TESTS NON-PARAMETRIQUES Ces tests sont moins puissants que les tests de comparaison de moyennes ou de fréquences.

TESTS NON-PARAMETRIQUES Ces tests sont moins puissants que les tests de comparaison de moyennes ou de fréquences. On les utilise donc par défaut et notamment pour des petits échantillons quand il n'y a pas l'hypothèse de normalité ou l'hypothèse d'homogénéité des variances. Les tests non paramétrés portent sur les rangs des valeurs. I. TEST DE MANN-WITHNEY. Sur deux échantillons indépendants : E1 de taille n1 et E2 de taille n2. On supposera que n1 <= n2 On choisit un risque ? On pose l'hypothèse nulle H0 : Les 2 séries ne diffèrent que par des fluctuations d'échantillonnage. L'hypothèse alternative est H1 : Il existe une différence significative entre E1 et E2 On réunit les valeurs des 2 séries et on classe ces valeurs suivant un ordre non décroissant.. On calcule ensuite pour chaque série la somme des rangs précédemment obtenus R1= somme des rangs des valeurs de E1 R2= somme des rangs des valeurs de E2 Si 2 valeurs sont égales, on les affecte chacune du rang moyen. On calcule : n1 (n1 + 1) - R1 2 n (n + 1) U2 = n1 × n2 + 2 2 - R2 2 U1 = n1 × n2 + On s'intéresse à la ...