CORRELATION ET REGRESSION LINEAIRE 1) RAPPELS: Soient de variables aléatoires X et Y définies sur un même univers.
Publié le 03/10/2014
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2) INTERPRETATION DU COEFFICIENT DE CORRELATION:
Pour interpréter la valeur du r trouvé on fait un test de Student à (n - 2 ) degrés de liberté
On pose H
0: Hypothèse nulle.
Les deux variables sont indépendantes
On choisit un risque
α
On calcule t
t =
2r 12 n r
−−
Si
t > t ν α, Zone de rejet de H 0
Si
t < t ν α, Zone de non rejet de H 0
3) REGRESSION LINEAIRE:
On veut exprimer l’équation de la droite qui « optimise » la relation entre les deux variables X et Y.
Pour trouver cette droite il faut vérifier que :
1) Le nuage de point a une tendance linéaire
2) Le résultat du test nous indique que l’on est dans la zone de rejet de H
0
On veut donc trouver une relation de la forme Y = aX + b
On calcule l’équation de régression de Y en X
Pour calculer la valeur du coefficient directeur on applique la formule suivante.
aCov(X, Y)xy nXY
(x X)
X2ii
i1n
i2
i1n
==−
− =
=∑
∑
σ
aCov(X, Y)
r
XYY
XY
X
=×=
σσσ
σσ
σ
La droite de tendance passe par le point moyen ( Y ; X)
b X a Y+ =
Donc
X a Y b− =
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